Родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Сменила несколько школ, в том числе с эстетическим уклоном, росла очень артистичной девочкой, и потому никто не удивился, когда Чехова поступила в ГИТИС. Однако преподаватели были не в восторге от увлечений своей подопечной: в то время она участвовала в музыкальных конкурсах и выступала с группой «Безумные светлячки». Через два года Анфису отчислили.
Пытаясь забыть об этом неприятном событии, Чехова погрузилась в работу. Она успешно прошла кастинг телеканала ТВ-6 и стала ведущей программ «Диск-канал» и «Дрема». Именно тогда начался ее путь к известности. Продюсеры обратили пристальное внимание на привлекательную дебютантку, и вскоре послужной список Анфисы пополнился работами в передачах «Культиватор» на ТВЦ, «На ночь глядя» (МУЗ-ТВ), «Звездная разведка» на М1, «Шоу-бизнес» на СТС.
В 2002-м Чехова попробовала себя в качестве актрисы в телесериале «Театральная академия», а с 2005 года вела телепередачу «Секс с Анфисой Чеховой» на канале ТНТ. Именно благодаря этому эротическому шоу ведущая получила широкую известность, приобрела множество поклонников по всей России и завоевала статус звезды телеэкрана. За Анфисой закрепилось амплуа знойной раскрепощенной красотки, и впоследствии режиссеры не раз приглашали ее на роли роковой женщины.
Параллельно Чехова работала на канале ДТВ в шоу аналогичной направленности «Спокойной ночи, мужики», активно снималась в сериалах и художественных фильмах. Среди ее работ – популярные проекты «Счастливы вместе», «Калейдоскоп», «Гитлер капут», «Моя любимая ведьма», «Универ», «Ржевский против Наполеона».
Чехова успешно выступала и на подмостках. В 2009 году состоялся ее театральный дебют в спектакле А. Носкова «Однажды звездной ночью». Актриса гастролировала с труппой по стране, а также сыграла в постановке «8 женщин» А. Конышева.
В 2008 году Анфиса закончила Институт журналистики и литературного творчества и получила диплом журналиста. Одновременно с учебой она продолжала работать телеведущей в программах «Жена напрокат», «Танцы со звездами», «Холостяк. Как выйти замуж», «Анфиса и король» (совместно с Артемом Королевым). Кроме того, актриса озвучила героев картин «Астерикс на Олимпийских играх», «От винта 3D».
С 2009 года Чехова встречается с актером Гурамом Баблишвили, в 2012 году у пары родился сын Соломон.
