В 2000 году Ксения решила заняться актёрским образованием. Она поступила на актёрский подготовительный курс LAMDA (Лондонской Академии Музыкальных и Драматических Искусств), на котором проучилась год. С 2001 по 2004 год училась в Webber Douglas Academy of Dramatic Art (Академия Драматических Искусств) по специальности «актёрское мастерство».
В то же время началась театральная карьера молодой актрисы. На сцене театра на открытом воздухе девушка исполнила роль куртизанки в постановке «Комедия ошибок». А в театре «The Old Vic» она сыграла Елену в спектакле «Клоака».
Кинокарьера актрисы началась в 2001 году, когда она снялась в сериале режиссёра Людмилы Гладунко «Не покидай меня, любовь». В 2005 году Ксения Зайцева сыграла Джейн Маршал в сериале «Неотложка». В том же году вышел сериал с участием молодой актрисы «Под небом Вероны».
В 2006 году Зайцева сыграла сразу в двух полнометражных фильмах: драме Аллы Суриковой «Вы не оставите меня» и мелодраме Александра Глобина «Ненормальная». В 2007 актриса снялась в комедии Алексея Мурадова «Ночные сёстры», а в 2011 – в сериале Людмилы Гладунко и Бориса Токарева «Моя Пречистенка 2».
Актёрское образование, полученное в Великобритании, и знание английского языка позволили Ксении Зайцевой стать востребованной актрисой зарубежного кино.
Она принимала участие в съёмках таких телевизионных сериалов, как «Bill» («Чисто английское убийство»), «Trial & Retribution» («Суд и возмездие»), «Holby City» («Холби Сити»), «Doctors» («Врачи») и «The Last Detective» («Последний детектив»).
Также она снялась в полнометражной драме Седрика Клапиша «Les poupées russes» («Красотки»). Картина вышла в 2005 году и завоевала премию «Сезар».
