Поступал Песков сразу в несколько ведущих вузов: в Школу-студию МХАТ, в ГИТИС, в Щукинское и Щепкинское училища, во ВГИК. Конкурс в «Щепку» и «Щуку» Александр выдержал, но выбрал первое училище просто потому, что здесь впервые проходил прослушивание. Однако после двух курсов молодого актёра начала угнетать царившая в институте атмосфера: он не чувствовал себя в своем коллективе, ведь большинство студентов были старше его на пять-шесть лет. К тому времени Песков уже дебютировал в кино, и на съёмках своей второй картины “Отряд” он познакомился с Брусниковым, Гармашом и Феклистовым, воспитанниками Школы-студии МХАТ. Новые приятели убедили Пескова перевестись в их институт, и, несмотря на потерянный год, Александр ни разу не пожалел о своем решении.
После выпуска в 1987 году актёр присоединился к труппе МХАТа им. Горького. Спустя четыре года он перешёл во МХАТ им. Чехова, а оттуда – в театр имени Пушкина, где задержался на девять лет.
Первой серьёзной работой Пескова в кино стала главная роль в картине Игоря Черницкого “Ивин А.” – драме об охраннике зоны строгого режима, одолеваемом нравственными терзаниями. В девяностых Песков, будучи востребованным актером, непрерывно перевоплощался из одного образа в другой: в эмигрировавшего в США ветерана Афганской войны из “Америкэн бой” (1992), романтичного Славка из “В той области небес” (1992), киллера Владика по кличке Хитмэн из “Полицейской академии-7” (1994), сыщика Евгения Райнина из боевика “Хаги-Траггер” (1994). В 1997 году Александр сыграл русского офицера в голливудском фильме “Миротворец” с Джорджем Клуни и Николь Кидман в главных ролях.
В новом десятилетии Песков продолжал получать многочисленные предложения. В 2001 году актёра пригласили на роль Сумарокова-Юсупова в “Тайнах дворцовых переворотов”, а затем началась работа над фильмом “Анастасия Слуцкая”, где Александр предстал в образе Михаила Глинского. В 2007 году актёр сыграл криминального авторитета Владимира Нефёдова в седьмом фильме “Бандитского Петербурга”. В 2012 году ему досталась центральная роль в документальной ленте “Роковая любовь Саввы Морозова”.
В настоящий момент Александр Песков проживает в Санкт-Петербурге с женой Русланой, бывшей танцовщицей. Помимо съёмок в кино и выступлений на сцене, Песков занимается музыкальной карьерой.
