Параллельно актер снимался и в кино. Его дебютной работой была роль Кости Питерского в фильме «Чистилище», который вышел на большой экран в 1997 году. В 2005 году начал транслироваться сериал «Кулагин и партнеры», где Алексей Гущин сыграл следователя. Роль следователя досталась ему и в картине «Театральный капкан» в 2006 году. В 2007 году уже достаточно известного актера пригласили на роль главврача в фильме «Безмолвный свидетель-2». Также Алексей Гущин сыграл слесаря в картине «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2», милиционера в «Русалке», Костыля в «Огне любви», Грачева в «Спецгруппе». В этом же 2007 году вышли и другие картины: «Тайна», «Обратный след», «Одержимость» и другие.
Увидеть работу актера можно и в других картинах: «Час Волкова-2», «Подарок судьбы», «Семь жен одного холостяка». Кроме того, Гущин принял участие в съемках фильмов «Циркач», «Товарищи полицейские», «Дворик», вышедшие в период с 2009 под 2011 год. Эпизодические роли актеру достались в картинах «Назад в СССР» и «Земский доктор», снятых в 2010 году.
Известные роли Алексей Гущин сыграл и в других, не менее известных картинах: бухгалтер в фильме «Жаркий лед», Андрей в «Всегда говори “всегда”-5», Жуков в ленте «След», таксист в «Детях войны», следователь в 17 серии фильма «Тени прошлого», медвежатник Митрич в сериале «Ранетки». Достаточно популярной стала его роль Павла Ивановича Сидоренко в многосерийном проекте «Кремлевские курсанты», который выходил на экран в 2009-2010 годах.
