В 1991 году Хельга окончила Академию культуры в Санкт-Петербурге, а через несколько лет поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 1999 году она успешно окончила мастерскую Льва Борисовича Эренбурга. Преподаватели и сокурсники отзываются о ней как о талантливой целеустремленной актрисе.
Закончив учебу, она попала в труппу «Небольшого драматического театра» под руководством ее университетского педагога Льва Эренбурга. Начинающая актриса сразу стала исполнять ведущие роли. Ее талант высоко был оценен критиками и поклонниками, регулярно она стала становиться обладательницей театральных премий. Так, сыграв Анну в постановке «На дне», она была награждена дипломом фестиваля «Рождественский парад» за лучшую женскую роль.
В «Небольшом драматическом театре» Филиппова задействована в таких постановках, как «Оркестр» (мадам Ортанс), «В Мадрид, в Мадрид» (Лаура), «Иванов» (мать Сары), «На дне» (Анна) и других.
Многие называют Хельгу уникальной актрисой, поскольку она не только с легкостью перевоплощается в разных персонажей, но и раскрывает драматизм каждого из них. Этот ее талант был по достоинству оценен и в киноиндустрии. Филиппова снимается в фильмах и сериалах с 1999 года, и ежегодно на экраны выходит несколько лент с ее участием.
Впервые телезрители смогли увидеть актрису в сериале «Агент национальной безопасности». Впоследствии она еще не раз появлялась в проектах о криминальном мире и тех, кто с ним борется: «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей». В этом списке выделяется комедийная многосерийная лента «Агентство НЛС» о компании частных детективов, которые берутся за любое дело, от которого нормальные сыщики попросту бы отмахнулись.
В сериале «Черный ворон» (2001-2004) актриса сама сыграла следователя Раису Алиевну Ганееву. В 2003 году ей удалось поучаствовать в съемках исторического сериала «Северный Сфинкс». В ленте о непростой судьбе российского императора Александра I, Отечественной войне 1812 года, расцвете мистических учений и русской поэзии Филиппова воплотила образ ясновидящей княгини Татариновой.
В следующем году актриса снялась в международном проекте «Пираты Эдельвейса». Фильм повествует о народном антигитлеровском сопротивлении в Кельне. Об организации «Пираты Эдельвейса», ведущей борьбу с гитлеровским режимом в 1943-1945 годах, долгое время умалчивалось.
Особенно удачным для Филипповой стал 2006 год, когда на экраны вышло несколько лент с ее участием: боевик «Поцелуй бабочки» (Аня), мелодрама «Связь» (подхалимка), драма «Нелегал» (иностранная туристка), сериал «Гончие» (Валентина Нагайцева) о работе отделения по поиску сбежавших преступников. В том же году она снялась в многосерийной ленте «Синдикат», рассказывающей о внедрении агентов по борьбе с наркотиками в организацию, пытающуюся наладить их распространение.
В 2014 году на экраны вышло 2 мини-сериала, в съемках которых была занята актриса: «Хроника гнусных времен» с яркой детективной линией и «Царевна Лягушкина» – современная интерпретация известной сказки.
