Нелли Пшенная родилась 1 января 1947 года в Таллине. При рождении она унаследовала от родителей фамилию Тиеннал, которую спустя годы сменила. Когда после окончания средней школы Нелли приняла решение поступать в театральное училище, родители поддержали дочь. Девушка решила поступать в ГИТИС и отправилась в Москву. Педагоги из приемной комиссии сразу отметили актерские способности будущей студентки. Нелли была зачислена на курс уже после первого тура. Девушка стала ученицей Ольги Андровской и Григория Конского. Как позднее вспоминала актриса, один из важных советов, который она запомнила для себя на долгие годы, был дан именно Андровской. В очередной раз отметив на одной из репетиций, что молодые студентки играют на сцене слишком сумбурно, перенося все настроения из личной жизни на сцену, Ольга Николаевна сказала: «Барышни, все, что там происходит с вами, в той жизни, все за этой дверью!». В те же юные и богатые на эмоции студенческие годы Нелли встретила своего первого мужа. Им стал один из однокурсников. Между молодыми людьми вспыхнула страсть, и пара поспешила оформить свои отношения. Этот брак не был долгим: не прошло и года, как последовал развод. Сразу после окончания ГИТИСа Пшенная, благодаря протекции своего руководителя Григория Конского, получила приглашение в труппу Государственного Академического театра имени Моссовета. Сначала роли, которые доставались актрисе, были небольшими и эпизодическими, но их количество неуклонно росло. Увеличивался и диапазон характеров. На сцене театра Нелли появлялась в спектаклях «Король Лир», «Милый друг», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Царская охота», «Братья Карамазовы» и многие другие. В это же время Пшенная получила приглашение в телеспектакль, где должна была исполнить роль Роксаны в постановке драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Главную мужскую роль исполнял актер Алексей Шейнин. Между актерами завязался роман. Вскоре пара поженилась, после свадьбы в молодой семье родилась дочка, которую назвали Евгенией. Маленькая Женя часто играла детские роли в театре, где работала Нелли. Но в будущем дочь не захотела пойти по стопам родителей и поступила в юридический вуз. Второй брак Нелли просуществовал семь лет. Его подкосили бытовые проблемы. После развода Алексей переехал во Францию, где обзавелся новой семьей. Кинематографический дебют Пшенной состоялся в год ее окончания ГИТИСа. Первой работой Нелли стала главная роль в музыкальной драме «Князь Игорь», поставленной режиссером Романом Тихомировым в 1969 по одноименной опере Александра Бородина. Партнером Нелли стал Борис Хмельницкий. На протяжении всей своей кинематографической карьеры Пшенная сыграла порядка пятидесяти ролей.
