Самая первая роль, с которой Юрий дебютировал на сцене, была сыграна им в спектакле «Ход конем». Также он играл в таких известных постановках, как «Джельсомино в стране лжецов», «Деревенская жена», «Свадьба Кречинского», «Удалой молодец – гордость Запада», «Слишком женатый таксист», «Виндзорские проказницы», «Шум за сценой».
Со временем актерское мастерство Юрия Орлова было замечено и кинорежиссерами. Благодаря своим способностям начинающий актер был приглашен и в кино. Так, в 1989 году он впервые появился на большом экране. Ему досталась роль официанта в картине «Дежа вю». В этом же году он сыграл одного из офицеров училища в фильме «Гу-га».
Затем в творческой деятельности Юрия Орлова наступил перерыв, хотя он был незначительным. И уже через три года актера снова можно было увидеть на экране. Он снялся в фильмах «Ты у меня одна», «Чекист», «Мелкий бес», «Акт», «Возвращение Броненосца». Особенно телезрителям запомнилась роль Игоря в картине «Четвертая планета», в фильме «Улицы разбитых фонарей» ему досталась роль Суворова. Также работу актера можно увидеть и в других не менее популярных фильмах: «Романовы. Венценосная семья», «Болдинская осень», «Агент национальной безопасности», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь», «Русский ковчег». В 2002 году Юрия Орлова пригласили на роль Зудинцева в картине «Агентство Золотая пуля», еще через два года он сыграл Пименова в «Легенде о Тампуке».
Из последних работ популярного актера можно отметить съемки в таких фильмах, как «Тайны следствия 7», «Братья», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Пером и шпагой», «Мастер и Маргарита», «Принцесса и нищий», вышедшие на экран в 2004-2008 годах.
