В настоящий момент Дэвидсон является самым молодым актером шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и первым среди команды, кто родился в 1990-х. Авторству Дэвидсона принадлежит целый букет запоминающихся моментов шоу — от выпусков новостной программы WeekendUpdate, где он делится своим уникальным взглядом на разные вопросы (будь это жизнь с мамой или текущие события в мире), до ставших вирусными комедийных зарисовок (например, с участием его сквозного персонажа Чеда).
Недавно он дебютировал в комедийной программе Netflix с собственным шоу «Пит Дэвидсон в прямом эфире из Нью-Йорка», выпуск которого состоялся 25 февраля 2020 года.
Дэвидсон также снялся в оригинальном фильме телеканала Hulu «Взрослеть на полную», премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году. Фильм также был показан в нескольких кинотеатрах, а 13 марта 2020 года вышел на одном из интернет-каналов. Дэвидсон также планирует сниматься в фильме «Отряд самоубийц 2» Джеймса Ганна, который выйдет в прокат в 2021 году.
Помимо прочего, его можно встретить в таких фильмах, как «Грязь» режиссера Джеффа Тремейна, «Подстава» режиссера Клэр Скэнлон, «Чего хотят мужчины» режиссера Адама Шенкмана, «Дальше некуда» (ранее — «Броски Хесуса») режиссера Джона Туртурро и «Девушка без комплексов» режиссера ДжаддаАпатоу.
В 2016 году Дэвидсон снял свой первый спецвыпуск стендапа для канала ComedyCentral. В том же году комик вошел в рейтинг журнала Forbes «30 до 30». До этого (в 2014 году) Variety внес его в свой «Топ 10 комиков, которых стоит увидеть».
