Всё своё детство и школьные годы будущая актриса провела в Эстонии в небольшом городке Нарва. Окончив школу, Юлия Ауг решила поступить на актёрский курс, который вёл Андреев А. Д., в ЛГИТМиК. С 1993 по 2004 годы Юлия Ауг играла в театре юного зрителя имени Брянцева, а в 2004 году решила переехать в столицу.
Однако, играя в театре, Юлия Ауг поняла, что испытывает больший интерес к самому процессу создания истории. С тех самых пор она стала развиваться в двух новых для неё направлениях – написании сценариев и режиссуре. Но при этом полностью от актёрской деятельности Ауг не стала отказываться.
В результате Юлия Ауг решила получить второе высшее образование. В 2007 году она окончила режиссёрский факультет в РАТИ (ГИТИС). Её наставником был Райхельгауз И. Л. Юлия Ауг получила диплом с отличием.
Но на этом Юлия решила не останавливаться, и уже в 2007 году задалась целью получить третье высшее образование. Она стала посещать курсы сценаристов и режиссёров, мастерскую Добровольского А. М. и Квирикадзе И. М.
В 2007 году на кинофестивале «Балтийские дебюты» Юлия Ауг была награждена за лучшую женскую роль. Победа актрисе досталась благодаря фильму «Враги», снятому Марией Можар, и роли Натальи. В качестве продюсера выступил Алексей Учитель. В 2013 году Ауг получила приз на II Межрегиональном фестивале «Театральный АтомГрад» за лучшую режиссёрскую работу.
Роль Людмилы Петровны в кинокартине «Интимные места» принесла Ауг награду за лучшую женскую роль, которая была вручена в Сочи на XXIV Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр». А Гильдия кинокритиков и киноведов нашей страны решила наградить Ауг премией «Белый слон». Она была присуждена за лучшую женскую роль второго плана. В 2014 году актрису номинировали на премию «Ника» за лучшую женскую роль.
На счету актрисы более 30 ролей в кино. Среди самых популярных стоит отметить такие киноработы, как «Артистка», «Не хлебом единым», «Мастер и Маргарита», «Спецназ 2», «Ладога», «Овсянки» и другие. Юлия Ауг написала сценарий и выступила в роли режиссёра такого фильма, как «Варенье из сакуры».
У Юлии Ауг есть дочь Полина, которая тоже является актрисой. Вместе с матерью Полина снялась в артхаусной ленте «Небесные жёны луговых мари».
В 2014 году Юлия Ауг вместе с другими деятелями театра и кино подписала письмо «Мы с Вами!», направленное на поддержку украинских кинематографистов.
